نوجوان سید احمد دہلی پہنچے اور شاہ ولی اللہ کے خاندان کے شاہ عبدالعزیزؒ، شاہ عبدالقادرؒ اور شاہ رفیع الدینؒ سے علمی و روحانی تربیت پائی۔
سید احمد رائے بریلی میں ابتدائی تعلیم کے بعد تقریباً بیس برس کی عمر میں دہلی گئے جہاں شاہ ولی اللہؒ کا مدرسہ رحیمیہ علوم کا مرکز تھا۔ شاہ عبدالعزیزؒ نے انہیں اپنے بھائی شاہ عبدالقادرؒ کے پاس مسجد اکبر آبادی میں رہنے کا مشورہ دیا، جہاں انہوں نے کچھ عرصہ تعلیم و تربیت حاصل کی۔ سید احمد کا رجحان کتابی علوم سے زیادہ سلوک، عمل اور اصلاحِ نفس کی طرف تھا۔
شاہ عبدالعزیزؒ نے ان کی خدا ترسی اور بلند ہمتی کو دیکھ کر سلوک کی راہ میں ان کی رہنمائی کی۔ دہلی کے قیام کے دوران وہ ایسے حلقوں سے واقف ہوئے جو شاہ ولی اللہؒ کی فکر کے مطابق دین کی تجدید اور معاشرتی اصلاح پر زور دیتے تھے۔
یہی تعلق آگے چل کر تحریک کی فکری بنیاد بنا؛ شاہ ولی اللہؒ کے خاندان کے افراد، شاہ اسماعیل دہلویؒ اور مولانا عبدالحی بڈھانویؒ، بعد میں سید احمد کے قریبی رفیق بنے۔